mislo

Fakulteta za upravo · Univerza v Ljubljani

Ravnanje s tveganji

Za Ravnanje s tveganji še ni zapiskov.

Imaš svoje zapiske? Objavi jih: ceno določiš ti, z naročnino ti ostane cela, DDV se doda kupcu.

Objavi zapiske

Čakaš na zapiske? Prijavi se in povej. Ko jih kdo objavi, dobiš sporočilo.

Želim zapiske

Kaj lahko narediš že danes

Naloži svoje gradivo za Ravnanje s tveganji: Mai ga prebere in ti iz njega naredi kartice, kviz in razlago, ko ti kaj ni jasno. Če zapiske kasneje objaviš, jih prodajaš tukaj.

Naloži svoje gradivo

Učni načrt

Podatki so iz učnega načrta, ki ga objavlja Fakulteta za upravo. Prebrano 7. 9. 2026. Poglej izvirnik

5 kreditnih točk

Obveznosti v urah

  • Predavanja20 ur
  • Seminarji20 ur
  • Vaje0 ur
  • Samostojno delo90 ur
  • Klinične vaje0 ur
  • Druge oblike študija20 ur

Vsebina

  1. Vpliv finančnih tveganj na sodobno poslovanje, regulacijski okvir za merjenje in upravljanje s finančnimi tveganji, faktorji tveganja in distribucije verjetnosti
  2. Kvantitativno modeliranje finančnih tveganj
  3. Value at Risk (VaR) metodologija
  4. Expected shortfall (ES) metodologija
  5. Modeliranje časovnih serij
  6. modeli stacionarnih časovnih serij
  7. modeli nestacionarnih časovnih serij
  8. ARCH/GARCH modeli volatilnosti •
  9. teorija ekstremnih vrednosti •
  10. Modeli merjenja kreditnega tveganja
  11. strukturalni modeli •
  12. threshold modeli •
  13. hibridni modeli •
  14. Monte Carlo metoda •
  15. Modeli merjenja tržnih tveganj
  16. parametrijski modeli •
  17. neparametrijski modeli •
  18. hibridni modeli •
  19. Modeli merjenja operativnega tveganja
  20. pristop temeljnega indikatorja •
  21. standardizirani pristop •
  22. napredni pristop •

Ocenjevanje

priprava in predstavitev raziskovalnega dela 50 %, pisni izpit 50 %

Pogoji za vključitev

obveznosti: Splošni pogoji za vpis v program.

Literatura

  • Žiković Saša: Market Risk in Transition Countries - Value at Risk Approach, University of Rijeka, Faculty of Economics, 2010.
  • Alexander Carol: Risk Management and Analysis, Volume 1: Measuring and Modeling Financial Risk. New York: John Wiley & Sons, 2000.
  • Allen Linda, Boudoukh, Saunders Anthony: Understanding Market, Credit, and Operational Risk: The Value at Risk Approach. Oxford: Blackwell Publishing, 2004.
  • Dowd Kevin: Measuring market risk. New York: John Wiley & Sons, 2005.
  • McNeil J. Alexander, Frey Rudiger, Embrechts Paul: Quantitative Risk Management; Concepts, Techniques and Tools. New Jersey: Princeton University Press, 2005.

Kako deluje

  1. Zapiske kupiš enkrat in ostanejo tvoji.
  2. V aplikaciji iz njih dobiš kartice, kvize in Mai, ki pozna gradivo.
  3. Ceno določi avtor. Prodajalec je Mislo AI, račun dobiš od nas.