mislo

Ekonomsko-poslovna fakulteta · Univerza v Mariboru

Metode finančnega inženiringa

Za Metode finančnega inženiringa še ni zapiskov.

Imaš svoje zapiske? Objavi jih: ceno določiš ti, z naročnino ti ostane cela, DDV se doda kupcu.

Objavi zapiske

Čakaš na zapiske? Prijavi se in povej. Ko jih kdo objavi, dobiš sporočilo.

Želim zapiske

Kaj lahko narediš že danes

Naloži svoje gradivo za Metode finančnega inženiringa: Mai ga prebere in ti iz njega naredi kartice, kviz in razlago, ko ti kaj ni jasno. Če zapiske kasneje objaviš, jih prodajaš tukaj.

Naloži svoje gradivo

Učni načrt

Podatki so iz učnega načrta, ki ga objavlja Ekonomsko-poslovna fakulteta. Prebrano 7. 9. 2026. Poglej izvirnik

8 kreditnih točk

Obveznosti v urah

  • Predavanja30 ur
  • Vaje15 ur
  • Samostojno delo195 ur

Vsebina

  1. 1. Izvedeni finančni instrumenti (opcije, terminske pogodbe, terminski posli, zamenjave)
  2. 2. Vrednotenje opcij (binomski model, Black-Scholesov model), hedging, grške črke
  3. 3. Osnove globokega učenja
  4. 4. Uporaba strojnega učenja v finančnem inženiringu
  5. 4.1 Napovedovanje cen izvedenih instrumentov
  6. 4.2 Deep hedging

Ocenjevanje

Pisni izpit 50 %, Seminarska naloga 30 %, Sodelovanje pri pedagoškem procesu 20 %

Pogoji za vključitev

Ni pogojev

Literatura

  • Osnovna študijska literature (Compulsory textbooks):
  • 1. Hull, J. (2014 ali kasnejša izdaja). Options, Futures and other Derivatives. New Jersey: Prentice Hall.
  • 2. Kavkler, A. (2014). Gradivo za vaje pri predmetu Metode finančnega inženiringa. Maribor: EPF.
  • 3. Burkov, A. (2019). The Hundred-Page Machine Learning Book. Publisher: Andriy Burkov.
  • Dodatna študijska literature (Additonal textbooks):
  • 4. Izbrani članki s področja uporabe umetne inteligence v finančnem inženiringu (selected papers on artificial intelligence use in financial engineering)
  • 5. DAJČMAN, Silvo, KAVKLER, Alenka, MIKEK, Peter, ROMIH, Dejan. Transmission of financial stress shocks between the USA and the euro area during different business cycle phases. E+M : ekonomie a management, ISSN 1212-3609, 2020, vol. 23, iss. 4, str. 152-165. [COBISS.SI-ID 40788227]
  • 6. Wilmott, P. (2006). Paul Wilmott on Quantitative Finance. New York: Wiley.
  • 7. Cuthbertson, K. (2001 ali kasnejša izdaja). Financial engineering: derivatives and risk management. New York: Wiley.

Kako deluje

  1. Zapiske kupiš enkrat in ostanejo tvoji.
  2. V aplikaciji iz njih dobiš kartice, kvize in Mai, ki pozna gradivo.
  3. Ceno določi avtor. Prodajalec je Mislo AI, račun dobiš od nas.